Процедуры и методы управления рисками в страховой компании

Материал из Википедия страховании
Версия от 12:45, 18 января 2012; Фонарев (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск



Обычно выделяют  4 основных способа управления рисками в страховании:


- отказ (уклонение) от риска (например, непринятие риска на страхование, отказ от сотрудничества с ненадежными брокерами и агентами и т.д.);


- передача риска (перестрахование риска, аутсорсинг отдельных бизнес-процессов)


- сокращение риска (различные франшизы, агрегатная программа выплат, выплата «по первому риску» и т.д.»


- принятие риска (полное удержание)


 К уклонению от риска обычно прибегают в тех случаях, когда не представляется возможным снизить его до уровня, при котором финансовый результат сохраняет свою экономическую целесообразность. В других случаях, когда прибегают к передаче риска или к их принятию, обычно используют те или иные методы их сокращения (помимо перечисленных выше способов локализации рисков, это могут быть средства внутреннего контроля и внутреннего аудита и другие).


Содержание

Основные этапы процесса управления рисками в страховой компании

Планирование

На первом этапе разрабатывается Политика управления рисками – обычно в виде обычного документа, в котором формулируются цели, задачи и принципы управления  рисками в страховой компании.


А также Программа управления рисками, в которой детально прописывается:


Идентификация рисков

Целью этого этапа является составление списков рисков страховой компании, условий их возникновения и последствий.


Качественный анализ рисков

На этом этапе производится экспертное оценивание уровней выявленных рисков путем оценки вероятностей наступления рисковых событий и величины возможных потерь. Основным результатом является ранжированный список рисков, из которого по принципу Парето выделяются риски, подлежащие дальнейшему анализу и управлению. Строится карта рисков – двухмерная матрица, в которой важнейшие риски организации размещаются в соответствии с вероятностью возникновения и уровнем ущерба. На самом деле карты рисков могут составляться и на более высоких уровнях детализации: для отдельных направлений деятельности, бизнес-процессов или функциональных подразделений.


Количественный анализ рисков

  На этом этапе строятся модели количественной оценки уровней рисков, подлежащих управлению. В простейшем случае уровень риска, понимаемый как математическое ожидание (среднее значение) величины возможных потерь, определяется как произведение вероятности наступления рискового события на соответствующую величину потерь. В большинстве случаев применение такого универсального подхода не представляется возможным, и поэтому для оценки конкретных рисков разрабатываются специальные модели и показатели их оценки. Это, например,  хорошо известные специалистам по финансам коэффициент ликвидности, используемый при оценке риска инвестиций в ценные бумаги коэффициент БЕТА или так называемый «рисковый капитал» (Value at RiskVaR). Активно применяются и такие методы, как анализ чувствительности (метод Монте-Карло), имитационное моделирование, анализ дерева решений и т.д.


Выбор методов управления рисками

На этом этапе:


Мониторинг и контроль

На этом этапе проводится периодический аудит (оценка эффективности) системы управления рисками, также на периодической основе составляются обзоры рисков страховой компании, вносятся необходимые коррективы в планы и процедуры реагирования на риски.


Источники:

Клеев Владимир Анатольевич

см. так же "Обзор страхового рынка", "Обзор медицинского страхового рынка", "Урегулирование убытков в автостраховании", Риск-менеджмент, Организация риск-менеджмента в страховой компании

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт